Taylor & Francis
European Journal of Finance
,  страницы 1-28

Skewness and option prices under stochastic volatility models: the role of shot-noise jumps

Тип публикации: Journal Article
Дата публикации: 2025-01-27
Taylor & Francis
scimago Q1
wos Q2
БС1
SJR: 0.774
CiteScore: 6.0
Impact factor: 2.3
ISSN: 1351847X, 14664364
Найдено 

Вы ученый?

Создайте профиль, чтобы получать персональные рекомендации коллег, конференций и новых статей.
Метрики
0
Поделиться
Цитировать
ГОСТ |
Цитировать
ГОСТ Скопировать
Lin W. et al. Skewness and option prices under stochastic volatility models: the role of shot-noise jumps // European Journal of Finance. 2025. pp. 1-28.
ГОСТ со всеми авторами (до 50) Скопировать
Lin W., Aschakulporn P., Ye Y., Zhang J. E. Skewness and option prices under stochastic volatility models: the role of shot-noise jumps // European Journal of Finance. 2025. pp. 1-28.
RIS |
Цитировать
RIS Скопировать
TY - JOUR
DO - 10.1080/1351847x.2025.2453750
UR - https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1351847X.2025.2453750
TI - Skewness and option prices under stochastic volatility models: the role of shot-noise jumps
T2 - European Journal of Finance
AU - Lin, Wei
AU - Aschakulporn, Pakorn
AU - Ye, Yifan
AU - Zhang, Jin E
PY - 2025
DA - 2025/01/27
PB - Taylor & Francis
SP - 1-28
SN - 1351-847X
SN - 1466-4364
ER -
BibTex
Цитировать
BibTex (до 50 авторов) Скопировать
@article{2025_Lin,
author = {Wei Lin and Pakorn Aschakulporn and Yifan Ye and Jin E Zhang},
title = {Skewness and option prices under stochastic volatility models: the role of shot-noise jumps},
journal = {European Journal of Finance},
year = {2025},
publisher = {Taylor & Francis},
month = {jan},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1351847X.2025.2453750},
pages = {1--28},
doi = {10.1080/1351847x.2025.2453750}
}